Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21756
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Modellering under osäkerhet har blivit en av dagens buzzwords. Finans, väderprognos, biologi och geofysik är bara några exempel där vi idag tillämpar slumpmässiga modeller. För att använda dessa modeller måste vi förstå vilken information som krävs från modellen i praktiken och hur detta effektivt kan utvinnas. Typisk information som behöver beräknas är så kallade "kvantiteter av intresse" som är av formen E[g(X)], där X är lösningen till en stokastisk differentialekvation från den slumpmässiga modellen, g är någon funktional och E motsvarar väntevärdet.

I denna kurs diskuterar vi effektiva simuleringar av sådana kvantiteter ur två perspektiv: Först betraktar vi approximeringar av X och kombinerar dem med Monte Carlo-metoder för att approximera väntevärdet. På andra sidan observerar vi att vår kvantitet av intresse uppfyller en partiell differentialekvation, som vi diskretiserar med finita elementmetoder. En kombination av teori och explicit implementering av exempel från tillämpningar hjälper oss att få en känsla för metodernas kraft.

För
mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande MSA350 Stokastisk analys och MMG800 Partiella differentialekvationer.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg