Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alexander Herbertsson

Universitetslektor

Institutionen för nationalekonomi med
statistik
Telefon
Besöksadress
Vasagtan 1, Hus D
41124 Göteborg
Rumsnummer
D515
Postadress
Box 640
40530 Göteborg

Om Alexander Herbertsson

Universitetslektor i statistik och kvantitativ finans, CFF-Centrum för finans

- Ph.D. in Economics: Quantitative Finance, 2007
   University of Gothenburg

- Licentiate of Engineering in Industrial Mathematics, 2005
   Chalmers University of Technology

- M.Sc. in Engineering Physics - major in Applied Mathematics, 2001     Chalmers University of Technology

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Tillämpad finansiell matematik
  • Tillämpad sannolikhetsteori och statistik
  • Financial Engineering, Kvantitativ Finans, kreditrisk
  • Motpartsrisk , beroendemodellering i portföljkreditrisk, systemrisker
  • Finansiell riskhantering, prissättning och hedgning av portfölj kreditderivat

Undervisningsområden

  • Kreditrisk modellering
  • Kvantitativ Finans
  • Matematik
  • finansiell risk
  • Tillämpad sannolikhetsteori med statistik

Utvalda publikationer

Pricing Synthetic CDO Tranches in a Model with Default Contagion Using the Matrix Analytic Approach
Herbertsson, Alexander
Journal of Credit Risk, 4:4, s. 3-35, 2008

Parameter Estimation in Credit Models Under Incomplete Information
Herbertsson, Alexander, Frey, Rüdiger
Communications in Statistics - Theory and Methods, 43:7, s. 1409-1436, 2014

Pricing k-th to default swaps under default contagion: The matrix analytic approach
Herbertsson, Alexander, Rootzén, Holger
Journal of Computational Finance, 12:1, s. 49-78, 2008

Modelling default contagion using multivariate phase-type distributions
Herbertsson, Alexander
Review of Derivatives Research, 14:1, s. 1-36, 2011

Dynamic Hedging of Portfolio Credit Risk in a Markov Copula Model
Bielecki, Tomasz R., Cousin, Areski, Crépey, Stéphane, Herbertsson, Alexander
Journal of Optimization Theory and Applications, 161:1, s. 90-102, 2014