Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: Per Petersson
Länkstig

Finansiella derivat och partiella differentialekvationer

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21753

Om utbildningen

I denna kurs får du ser hur stokastisk differentialkalkyl  och partiella differentialekvationer kan användas inom matematisk finans. Utöver vanliga optioner på aktier och valutor studeras räntemodeller, stokastiska volatilitetsmodeller och finansiella derivat vars utbetalning beror av en historisk prisprocess. Denna kurs är också grundläggande för portföljteori, som dock ej behandlas i kursen.

För
mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kursen MMG810 Optioner och matematik eller 90 hp sammanlagt i matematik och matematisk statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen MSA350 Stokastisk analys.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg