Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
Om utbildningen
I denna kurs får du ser hur stokastisk differentialkalkyl och partiella differentialekvationer kan användas inom matematisk finans. Utöver vanliga optioner på aktier och valutor studeras räntemodeller, stokastiska volatilitetsmodeller och finansiella derivat vars utbetalning beror av en historisk prisprocess. Denna kurs är också grundläggande för portföljteori, som dock ej behandlas i kursen.
Behörigheter och urval
Förkunskapskrav
Kunskaper motsvarande kursen MMG810 Optioner och matematik eller 90 hp sammanlagt i matematik och matematisk statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen MSA350 Stokastisk analys.
Urval
Platsgaranti
Så är det att plugga
Lokaler
Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.
