Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

ANCOVA power calculation … - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

ANCOVA power calculation in the presence of serial correlation and time shocks: A comment on Burlig et al. (2020)

Working paper
Författare Claes Ek
Förlag University of Gothenburg
Förlagsort Gothenburg
Publiceringsår 2020
Publicerad vid Institutionen för nationalekonomi med statistik
Språk en
Ämnesord power calculation, randomized experiments, experimental design, panel data, ANCOVA
Ämneskategorier Ekonomi och näringsliv

Sammanfattning

Recent research by Burlig et al. (2020) has produced a useful formula for performing di erencein- di erences power calculation in the presence of serially correlated errors. A similar formula for the ANCOVA estimator is shown by the authors to yield incorrect power in real data where time shocks are present. This note demonstrates that the serial-correlation-robust ANCOVA formula is in fact correct under time shocks as well. The reason that errors arise in Burlig et al. (2020) is because time shocks remain unaccounted for in the intermediate step where residual-based variance parameters are estimated from pre-existing data. When that procedure is adjusted accordingly, the serial-correlation-robust ANCOVA formula of Burlig et al. (2020) can be accurately used for power calculation.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?