Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Noise-Induced Drift in St… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Noise-Induced Drift in Stochastic Differential Equations with Arbitrary Friction and Diffusion in the Smoluchowski-Kramers Limit

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare Scott Hottovy
Giovanni Volpe
Jan Wehr
Publicerad i Journal of Statistical Physics
Volym 146
Sidor 762-773
ISSN 00224715
Publiceringsår 2012
Publicerad vid
Sidor 762-773
Språk en
Ämnesord Brownian motion, Einstein mobility-diffusion relation, Smoluchowski-Kramers approximation, Stochastic differential equations
Ämneskategorier Fysik

Sammanfattning

We consider the dynamics of systems with arbitrary friction and diffusion. These include, as a special case, systems for which friction and diffusion are connected by Einstein fluctuation-dissipation relation, e. g. Brownian motion. We study the limit where friction effects dominate the inertia, i. e. where the mass goes to zero (Smoluchowski-Kramers limit). Using the Itô stochastic integral convention, we show that the limiting effective Langevin equations has different drift fields depending on the relation between friction and diffusion. Alternatively, our results can be cast as different interpretations of stochastic integration in the limiting equation, which can be parametrized by α∈ℝ. Interestingly, in addition to the classical Itô (α=0), Stratonovich (α=0. 5) and anti-Itô (α=1) integrals, we show that position-dependent α=α(x), and even stochastic integrals with α∉[0,1] arise. Our findings are supported by numerical simulations. © 2012 Springer Science+Business Media, LLC.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?