Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Multivariate type G Mater… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Multivariate type G Matern stochastic partial differential equation random fields

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare David Bolin
J. Wallin
Publicerad i Journal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology
Sidor 25
ISSN 1369-7412
Publiceringsår 2020
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper
Sidor 25
Språk en
Länkar dx.doi.org/10.1111/rssb.12351
Ämnesord Matern covariances, Multivariate random fields, Non-Gaussian models, Spatial statistics, Stochastic partial differential equations, cross-covariance functions, vector random-fields, scoring rules, models, Mathematics
Ämneskategorier Matematik

Sammanfattning

For many applications with multivariate data, random-field models capturing departures from Gaussianity within realizations are appropriate. For this reason, we formulate a new class of multivariate non-Gaussian models based on systems of stochastic partial differential equations with additive type G noise whose marginal covariance functions are of Matern type. We consider four increasingly flexible constructions of the noise, where the first two are similar to existing copula-based models. In contrast with these, the last two constructions can model non-Gaussian spatial data without replicates. Computationally efficient methods for likelihood-based parameter estimation and probabilistic prediction are proposed, and the flexibility of the models suggested is illustrated by numerical examples and two statistical applications.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?