Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Peaks Over Thresholds Mod… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Peaks Over Thresholds Modeling With Multivariate Generalized Pareto Distributions

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare A. Kiriliouk
Holger Rootzén
J. Segers
J. L. Wadsworth
Publicerad i Technometrics
Volym 61
Nummer/häfte 1
Sidor 123-135
ISSN 0040-1706
Publiceringsår 2019
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper
Sidor 123-135
Språk en
Länkar dx.doi.org/10.1080/00401706.2018.14...
Ämnesord Financial risk, Landslides, Multivariate extremes, Tail dependence, likelihood estimators, extreme rainfall, dependence, erosion
Ämneskategorier Sannolikhetsteori och statistik

Sammanfattning

When assessing the impact of extreme events, it is often not just a single component, but the combined behavior of several components which is important. Statistical modeling using multivariate generalized Pareto (GP) distributions constitutes the multivariate analogue of univariate peaks over thresholds modeling, which is widely used in finance and engineering. We develop general methods for construction of multivariate GP distributions and use them to create a variety of new statistical models. A censored likelihood procedure is proposed to make inference on these models, together with a threshold selection procedure, goodness-of-fit diagnostics, and a computationally tractable strategy for model selection. The models are fitted to returns of stock prices of four UK-based banks and to rainfall data in the context of landslide risk estimation. Supplementary materials and codes are available online.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?