Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Multivariate generalized … - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Multivariate generalized Pareto distributions: Parametrizations, representations, and properties

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare Holger Rootzén
Johan Segers
Jennifer L. Wadsworth
Publicerad i Journal of Multivariate Analysis
Volym 165
Sidor 117-131
ISSN 0047-259X
Publiceringsår 2018
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper
Sidor 117-131
Språk en
Länkar https://doi.org/10.1016/j.jmva.2017...
Ämnesord Exceedances, Linear combination, Maxima, Stable tail dependence function, Tail copula
Ämneskategorier Datorsystem, Sannolikhetsteori och statistik, Annan data- och informationsvetenskap

Sammanfattning

© 2017 Elsevier Inc. Multivariate generalized Pareto distributions arise as the limit distributions of exceedances over multivariate thresholds of random vectors in the domain of attraction of a max-stable distribution. These distributions can be parametrized and represented in a number of different ways. Moreover, generalized Pareto distributions enjoy a number of interesting stability properties. An overview of the main features of such distributions is given, expressed compactly in several parametrizations, giving the potential user of these distributions a convenient catalogue of ways to handle and work with generalized Pareto distributions.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?