Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Mean-square stability ana… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mean-square stability analysis of approximations of stochastic differential equations in infinite dimensions

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare Annika Lang
Andreas Petersson
Andreas Thalhammer
Publicerad i BIT Numerical Mathematics
Volym 57
Nummer/häfte 4
Sidor 963-990
ISSN 0006-3835
Publiceringsår 2017
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper
Sidor 963-990
Språk en
Länkar https://doi.org/10.1007/s10543-017-...
Ämnesord Asymptotic mean-square stability, Euler–Maruyama scheme, Finite element methods, Galerkin methods, Linear stochastic partial differential equations, Lévy processes, Milstein scheme, Numerical approximations of stochastic differential equations, Rational approximations, Spectral methods
Ämneskategorier Sannolikhetsteori och statistik, Numerisk analys

Sammanfattning

© 2017, The Author(s). The (asymptotic) behaviour of the second moment of solutions to stochastic differential equations is treated in mean-square stability analysis. This property is discussed for approximations of infinite-dimensional stochastic differential equations and necessary and sufficient conditions ensuring mean-square stability are given. They are applied to typical discretization schemes such as combinations of spectral Galerkin, finite element, Euler–Maruyama, Milstein, Crank–Nicolson, and forward and backward Euler methods. Furthermore, results on the relation to stability properties of corresponding analytical solutions are provided. Simulations of the stochastic heat equation illustrate the theory.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?