Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Peaks over thresholds mod… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Peaks over thresholds modelling with multivariate generalized Pareto distributions

Övrigt
Författare Anna Kiriliouk
Holger Rootzén
Johan Segers
Jennifer L. Wadsworth
Publiceringsår 2016
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik
Språk en
Länkar https://arxiv.org/pdf/1612.01773v1....
Ämneskategorier Sannolikhetsteori och statistik, Matematik

Sammanfattning

The multivariate generalized Pareto distribution arises as the limit of a suitably normalized vector conditioned upon at least one component of that vector being extreme. Statistical modelling using multivariate generalized Pareto distributions constitutes the multivariate analogue of peaks over thresholds modelling with the univariate generalized Pareto distribution. We introduce a construction device which allows us to develop a variety of new and existing parametric tail dependence models. A censored likelihood procedure is proposed to make inference on these models, together with a threshold selectionprocedure and several goodness-of-fit diagnostics. We illustrate our methods on two data applications, one concerning the financial risk stemming from the stock prices of four large banks in the United Kingdom, and one aiming at estimating the yearly probability of a rainfall which could cause a landslide in northern Sweden.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?