Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Weak convergence of the t… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Weak convergence of the tail empirical function for dependent sequences

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare Holger Rootzén
Publicerad i Stoch. Proc. Appl.
Volym 119
Nummer/häfte 2
Sidor 468-490
Publiceringsår 2009
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik
Sidor 468-490
Språk en
Länkar www.math.chalmers.se/~rootzen/paper...
Ämnesord Extremes; Clustering of extremes; Tail distribution function; Absolute regularity; Strong mixing
Ämneskategorier Annan matematik

Sammanfattning

This paper proves weak convergence in D of the tail empirical process – the renormalized extreme tail of the empirical process – for a large class of stationary sequences. The conditions needed for convergence are (i) moment restrictions on the amount of clustering of extremes, (ii) restrictions on long range dependence (absolute regularity or strong mixing), and (iii) convergence of the covariance function. We further show how the limit process is changed if exceedances of a nonrandom level are replaced by exceedances of a high quantile of the observations. Weak convergence of the tail empirical process is one key to asymptotics for extreme value statistics and its wide range of applications, from geoscience to finance.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?