Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Covariance structure of p… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Covariance structure of parabolic stochastic partial differential equations with multiplicative Lévy noise

Övrigt
Författare Kristin Kirchner
Annika Lang
Stig Larsson
Publiceringsår 2015
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik
Språk en
Länkar arxiv.org/abs/1506.00624
https://gup.ub.gu.se/file/163355
Ämnesord Stochastic partial differential equations, Multiplicative L\'evy noise, Space-time variational problems on tensor product spaces
Ämneskategorier Matematisk analys, Matematisk statistik

Sammanfattning

We consider parabolic stochastic partial differential equations driven by multiplicative L\'evy noise of an affine type. For the second moment of the mild solution, we derive a well-posed deterministic space-time variational problem posed on tensor product spaces, which subsequently leads to a deterministic equation for the covariance function.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?