Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

On the robustness of glob… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

On the robustness of global optima and stationary solutions to stochastic mathematical programs with equilibrium constraints, Part 1: Theory

Artikel i vetenskaplig tidskrift
Författare Michael Patriksson
Christoffer Cromvik
Publicerad i Journal of Optimization Theory and Applications
Volym 144
Nummer/häfte 3
Sidor 461-478
ISSN 1573-2878
Publiceringsår 2010
Publicerad vid Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik
Sidor 461-478
Språk en
Länkar www.springerlink.com/content/y81wqh...
https://gup.ub.gu.se/file/194726
Ämnesord Sample average approximation; Solution stability and robustness; Stochastic mathematical program with equilibrium constraints; Weak Pareto optimality
Ämneskategorier Optimeringslära, systemteori

Sammanfattning

We consider a stochastic mathematical program with equilibrium constraints (SMPEC) and show that, under certain assumptions, global optima and stationary solutions are robust with respect to changes in the underlying probability distribution. In particular, the discretization scheme sample average approximation (SAA), which is convergent for both global optima and stationary solutions, can be combined with the robustness results to motivate the use of SMPECs in practice. We then study two new and natural extensions of the SMPEC model. First, we establish the robustness of global optima and stationary solutions to an SMPEC model where the upper-level objective is the risk measure known as conditional value-at-risk (CVaR). Second, we analyze a multiobjective SMPEC model, establishing the robustness of weakly Pareto optimal and weakly Pareto stationary solutions. In the accompanying paper (Cromvik and Patriksson, Part 2, J. Optim. Theory Appl., 2010, to appear) we present applications of these results to robust traffic network design and robust intensity modulated radiation therapy. © Springer Science+Business Media, LLC 2009.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?